全国2010年4月高等教育自学考试商业银行业务与经营试题

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.我国最早的汇兑业务工具是出现在唐代的( )

A.交子

B.飞钱

C.典当

D.银庄

2.金融控股公司产生的基础是( )

A.单一银行制

B.分行制

C.银行持股公司制

D.连锁银行制

3.根据我国有关规定，下列不属于五级分类贷款的是( )

A.关注贷款

B.次级贷款

C.可疑贷款

D.逾期贷款

4.商业银行的办公费属于( )

A.利息支出

B.工资与福利

C.使用费开支

D.营业费用

5.根据《巴塞尔协议》，商业银行的核心资本包括永久的股东权益和( )

A.资产重估储备

B.普通准备金

C.长期次级债务

D.公开储备

6.商业银行贷款价格构成中的主要内容是( )

A.承诺费

B.补偿余额

C.贷款利率

D.贷款期限

7.某银行吸收的全部存款额为1000万元，其利息成本勾85.8万元，营业费用19.2万元，则该银行的资金成本率为( )

A.1.92%

B.6.66%

C.8.58%

D.10.5%

8.银行税后利润应分配给股东而未分的部分称为( )

A.资本公积

B.留存盈余

C.营业利润

D.补偿性准备金

9.反映银行流动性状况的流动性指标不包括( )

A.资本对风险资产的比率

B.核心存款占总资产的比率

C.流动比率

D.一年内到期的证券占总资产的比率

10.我国内地银行一般贵宾理财客户的资格是( )

A.10万—30万元人民币

B.30万一50万元人民币

C.50万—70万元人民币

D.70万一100万元入民币

11.资产证券化的作用一般不包括( )

A.增强银行贷款的流动性

B.分散银行贷款的风险

C.提高银行资本充足率

D.提升银行的组织能力

12.债券价格与到期收益率之间的比率关系呈( )

A.正比关系

B.反比关系

C.相关性不明显

D.乘数放大关系

13，对银行资产负债表列示项目进行文字描述的是( )

A.财务报表的附注

B.财务报表的附录

C.资产负债表的分析报告

D.资产负债表的审计报告

14.银行进行证券投资时，微观的外部环境分析不包括( )

A.企业外部环境分析

B.企业财务分析

C.企业证券的等级分析

D.企业证券发行数量分析

15.在银行内部稽核中，银行稽核部门的工作( )

A。建立于具体的银行业务

B.超脱于具体的银行业务

C.建立于银行经营利润变化状况

D.超脱于银行组织结构的变化

16.当出现经济危机时，银行解决流动性问题的最好办法是( )

A.增加存款

B.收回贷款

C.出售高品质证券

D.拓展其他业务

17.权益资本比率高，说明银行( )

A.经营风险大

B.资本不足

C.经营风险小

D.获利能力弱

18.汇票的出票人( )

A.必须与付款人有真实的委托付款关系

B.无须与付款人有真实的委托付款关系

C.必须与收款人有真实的委托付款关系

D.无须与收款人有真实的委托付款关系

19.商业银行负债管理中的资金“购买”来源于( )

A.初级证券市场

B.二级证券市场

C.货币市场

D.期权市场

20.下列属于贷款业务风险识别的传统方法是( )

A.故障树法

B.幕景分析法

C.特尔菲法

D.概率分布预估法

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21.商业银行贷款信用分析由，对负债项目分析的重点包括( )

A.存货

B.固定资产

C.应收账款

D.应付票据

E.应缴税金

22.测定银行资本需要量的指标有( )

A.资本与存款比率

B.存款与总资产比率

C.存款与风险资产比率

D.资本与风险资产比率

E.资本与资产总额的比率

23.目前我国对社会公布的SHIBOR品种包括( )

A.隔夜

B.1周

C.1月

D.1年

E.2年

24.商业银行经营国际银行业务的影响因素包括( )

A.地区因素

B.个人因素

C.客户因素

D.业务发展因素

E.竞争因素

25.目前国际上较流行的信用风险分析模型包括( )

A.Credit Metrics模型

B.Credit Risk+模型

C.EVA模型

D.KMV模型

E.Credit Portfolio View模型

26.质押贷款中可以质押的权力包括( )

A.汇票

B.支票

C.本票

D.奢侈品

E.存款单

27.信托业务的主要内容包括( )

A.代理业务

B.信息咨询

C.发放贷款

D.代客户理财

E.委托贷款

28.商业银行的主动型负债包括( )

A.吸收活期存款

B.创新存款类型

C.向中央银行借款

D.同业拆借

E.回购协议

29.商业银行资产负债管理的一般方法包括( )

A.RAROC法

B.EVA法

C.资金汇集法

D.资金分配法

E.线性规划法

30.我国实施巴塞尔新资本协议的原则包括( )

A.分类实施

B.分层推进

C.分步达标

D.分时实现

E.分级进行

三、简答题(本大题共5小题，每小题7分，共35分)

31.简述银行同业间的外汇交易途径及其原因。

32.简述商业银行压力测试的内涵及测试方式。

33.简述集团银行制的定义及其优点。

34.简述商业银行利率敏感性缺口管理模型的管理重点、基本思想和做法。

35.简述商业银行流动性管理的特点。

四、计算题(本大题共2小题。第36题3分，第37题7分，共10分)

36.已知某银行在2月7日(星期四)至13日(星期三)期间的非交易性存款平均余额为80000万元，法定存款准备金率9%，据此计算该行在2月21日(星期四)到27日(星期三)这一周中应保持的准备金平均余额。

37.已知某银行的核心资本为67.5万美元，附属资本为30万美元，风险加权资产为875万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率。

五、论述题(本题15分)

38.试述20世纪90年代中后期商业银行资本大规模集中的主要原因及特点。